原油期貨跨市套利交易策略控制好交易
境內(nèi)外原油期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)相關(guān)性較大,跨市套利是一種較為穩(wěn)健的保值和投資方式。一般而言套利者對(duì)于兩個(gè)原油期貨之間的價(jià)差有兩種預(yù)期:一是預(yù)期兩市原油價(jià)差縮小,二是預(yù)期兩市價(jià)差擴(kuò)大,相對(duì)應(yīng)的就形成了兩種交易策略。
原油期貨跨市套利案例分析:預(yù)期價(jià)差縮小套利
假設(shè)上海原油期貨的價(jià)格現(xiàn)在為44美元/桶(將人民幣報(bào)價(jià)折算成美元報(bào)價(jià)),紐約WTI國(guó)內(nèi)原油期貨原油期貨的價(jià)格為47美元/桶,兩個(gè)原油期貨價(jià)格相差3美元。如果套利者認(rèn)為目前某兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差過大,就會(huì)希望在套利建倉后價(jià)差能夠縮小來獲利。買入上海原油期貨,同時(shí)賣出紐約WTI原油。
原油期貨開戶交易過程中,如果在未來某一時(shí)刻上海原油期貨價(jià)格上漲至46美元/桶,紐約WTI原油期貨價(jià)格上漲至48美元/桶,價(jià)差縮小至2美元。在上海原油期貨上的國(guó)內(nèi)原油期貨交易?交易獲利2美元/桶,WTI原油期貨虧損1美元/桶,兩者合計(jì)獲利1美元/桶。
原油期貨跨市套利案例分析:預(yù)期價(jià)差擴(kuò)大套利
如果套利者認(rèn)為目前某兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差過小,就會(huì)希望套利建倉后價(jià)差能夠擴(kuò)大獲利。可以賣出上海原油期貨,同時(shí)買入紐約WTI原油。如果未來某一時(shí)刻上海原油期貨價(jià)格上漲至46美元/桶,紐約WTI原油期貨價(jià)格上漲至50美元/中國(guó)原油期貨平臺(tái)桶,價(jià)差擴(kuò)大至4美元。
原油期貨開戶交易過程中,在上海原油期貨上的交易虧損2美元/桶,WTI原油期貨獲利3美元/桶,兩者合計(jì)獲利1美元/桶。
在期貨投機(jī)的操作中,真正能不折不扣地按照自己固有的紀(jì)律與原則執(zhí)行的交易者,為數(shù)應(yīng)該不會(huì)太多。許多不很成熟的交易者多完了就空,空完了就多,只要他的帳戶上還有點(diǎn)資金;就控制不住自己交易的頻次。
每一個(gè)期貨開戶投資者,要通過自己的努力,成為期貨市場(chǎng)的成功者,怎么在期貨交易中獲勝?必須養(yǎng)成良好的習(xí)慣,保持健康的身心狀態(tài),你的成功將與你在自己的努力中直接相關(guān),必須相信自己和自己的判斷。沒有人能靠別人告訴他要怎么做賺大錢。
我們要整體把控期貨盈虧,做好期貨交易計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。控制你的虧損交易者進(jìn)入市場(chǎng),是為贏利而來的,但期貨市場(chǎng)是零和游戲,你賠的錢就是別人賺的錢,大多數(shù)投資者都是虧損的,資金只是在你我他之間的資金進(jìn)行流動(dòng)。如何把握原油期貨上市機(jī)會(huì)?
控制你的虧損!控制你虧損的幅度!控制你虧損的頻率!很多交易者面對(duì)交易的損失進(jìn)行,大多不知道及時(shí)改正錯(cuò)誤,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),那么更可能喪失自信心。一個(gè)人要花很長(zhǎng)的時(shí)間,才能從他所有錯(cuò)誤中學(xué)到所有的教訓(xùn)。在投機(jī)上只有一條取得成功的道路,這就是努力+技巧+運(yùn)氣。
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